Интегральный скоринг заемщика в рамках автоматизации кредитного конвейера

Автоматизация скоринга в банковском секторе

Одним из ключевых этапов принятия решения о выдаче займа в рамках процесса кредитного конвейера является оценка платежеспособности заемщика с целью гарантирования возможности возврата выданных средств, минимизации кредитных рисков и сокращения связанных с этим финансовых потерь для банка.

Скоринговая оценка заемщика выражается в расчете интегральных численных параметров, которые отражают общую кредитоспособность данного клиента, способность вернуть долг в установленные сроки. Как правило данный процесс основывается на анализе комплекса параметров (социально-демографических, профессиональных, поведенческих) и включает несколько этапов, в частности: аппликационный и поведенческий скоринг.

Аппликационный скоринг — скоринговая оценка кредитоспособности заемщика, основанная на анализе данных его аппликационной заявки на выдачу кредита.

Поведенческий (скоринг кредитной истории) скоринг — оценка кредитной истории заемщика и интегрального скорингового балла на основе информации, полученной из бюро кредитных историй.

В большинстве случаев для минимизации кредитных рисков и более точной оценки заемщика используются одновременно оба типа скорингоовых процедур.

В рамках проекта автоматизации процессов кредитного конвейера задача автоматизации интегрального скоринга играет значительную роль с точки зрения обеспечения эффективности системы риск менеджмента, сокращения времени обработки заявки, повышения точности оценки клиента и сокращения требуемого количества персонала.

Упрощенная схема процесса кредитного конвейера приведена на рисунке ниже и включает все этапы по оценке, верификации, анализу кредитоспособности заемщика, расчета % процентной ставки, кредитного лимита и принятия решения о выдаче займа.

Автоматизация бизнес процессов кредитного конвейера

В рамках выполненных нами проектов реализация интегрального скоринга осуществлялась несколькими способами:

  • Внутренний интегральный скоринг — аппликационный и поведенческий скоринг осуществлялись непосредственно в самой системе автоматизации
  • Внешний скоринг осуществлялся с помощью специализированной внешней системы принятия решений
В первом случае все этапы интегрального скоринга выполняются непосредственно в системе автоматизации кредитного конвейера с применением специальных математических моделей и процедур. В качестве платформы автоматизации использовалась система BPMonline Lending (Bank). Общая схема процесса приведена ниже.
Внутренний интегральный скоринг

В рамках процесса внутреннего интегрального скоринга выполняется аппликационный скоринг по параметрам заявки, расчет аппликационного скорбалла и дельты от базовой % ставки по кредиту, принятие решения об отказе в случае неудовлетворительного результата.

Далее выполняются запросы в автоматическом режиме в бюро кредитных историй. В данном случае с целью увеличения точности оценки запросы отправляются сразу в 3 наиболее известных БКИ РФ: НБКИ, ОКБ и Эквифакс. На основе полученных скоринговых баллов и кредитной истории БКИ производится расчет поведенческого скорбалла, принятие решения об отказе по заявке на данном этапе.

На завершающем этапе внутреннего скоринга с помощью анализа интегрированного скорбалла и кредитной истории принимается решение о значении итоговой % ставки и кредитного лимита для заемщика или об отказе по заявке.

Второй вариант реализации интегрального скоринга подразумевает выполнение вышеизложенных процедур в специальной внешней системе принятия решений. В нашем случае в качестве такой системы использовалась аналитическая платформа Deductor, которая обладает расширенным набором инструментов для многомерного, статистического, предикативного анализа данных. В частности в системе уже реализованы статистические и поведенческие модели оценки кредитоспособности заемщика и интегрального скоринга.

В данном случае в Deductor отправляются параметры заявки клиента, а система уже непосредственно сама выполняет аппликационный скоринг, запросы в БКИ, расчет интегральных скорбаллов и принятие решения по заявке и кредитному лимиту.

Внешний интегральный скоринг

В целом преимуществом использования внешней скоринговой системы является большая точность оценки заемщика ввиду того, что данные системы обладают продвинутыми инструментами анализа и прогнозирования данных, а также готовыми статистическими скоринговыми моделями. Однако, в таком случае возникает необходимость приобретения дополнительного программного обеспечения, что, безусловно, увеличивает общую стоимость проекта автоматизации.

Понравилась статья? Подпишитесь на блог!

* обязательное поле

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>